Po poročanju policijskih virov so Madsena našli mrtvega na njegovem domu v Malibuju pri Los Angelesu. Madsenov menedžer Ron Smith je za NBC povedal, da je šlo za zastoj srca, policija pa ni odkrila nič sumljivega.
Igralec, ki je zaslovel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je nastopil v več kot 300 filmih, med drugim v filmu Thelma in Louise, Donnie Brasco in Mesto greha.
Najbolj pa je bil znan po vlogah negativcev v filmih legendarnega režiserja Tarantina. Igral je sadističnega tatiča v filmu Stekli psi in nekdanjega morilca v filmu Ubij Billa. Igral je tudi v filmih Podlih osem in Bilo je nekoč v Hollywoodu.
